沒接觸過CFA一級(jí)考試的人，往往看到有個(gè)叫做數(shù)量分析（Quantitative Method），即金融數(shù)量方法的科目，不少覺得自己數(shù)學(xué)不太好的童鞋，心里就開始打退堂鼓了。原因也很簡(jiǎn)單，以前學(xué)數(shù)學(xué)的時(shí)候留下的陰影唄。

CFA一級(jí)的數(shù)量分析在考試中占比為12%，也是其它很多課程的基礎(chǔ)。有不少考生也會(huì)對(duì)Quantitative Method這門課比較畏懼，但其實(shí)這門課的大部分內(nèi)容在高中的時(shí)候都學(xué)過，也不會(huì)有高等數(shù)學(xué)的內(nèi)容，世上本無事，庸人自擾之。從考試的角度說，這門科目其實(shí)真的沒有大家想的那么難，但它又是實(shí)用性很高的一科，屬于方法論的利器。因此學(xué)習(xí)時(shí)要有信心。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)的調(diào)查，Quantitative Method是全球考生反饋覺得最容易的三門課之一。

在CFA一級(jí)考試中，數(shù)量分析有以下重點(diǎn)值得注意：

1.貨幣的時(shí)間價(jià)值的例題標(biāo)準(zhǔn)化

2.年金、永續(xù)年金公式的推導(dǎo)

3.bank discount yield, money market yield, EAR的深入研究

4.經(jīng)驗(yàn)概率和先驗(yàn)概率的研究

5.貝葉斯公式的深入研究

6.正態(tài)分布的來源等深入研究

7.對(duì)數(shù)正態(tài)分布的研究

8.蒙特卡洛模擬和歷史模擬

9.好的估計(jì)量的特征，還有哪些特征，怎樣證明？

10.t-分布的研究

11.F-分布的研究

12.卡方分布的研究

13.非參數(shù)檢驗(yàn)

在CFA一級(jí)考試中，數(shù)量分析有以下難點(diǎn)值得注意：

計(jì)算復(fù)雜的現(xiàn)金流、幾何平均數(shù)和調(diào)和平均數(shù)、偏度和峰度、方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測(cè)區(qū)間的邏輯關(guān)系、單位和雙尾的檢驗(yàn)、各種分布的作用、獨(dú)立和互斥事件、技術(shù)分析相反理論的思考原則。

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