一、銀行風險管理的4大分類

對于銀行而言，作為一家機構(gòu)，它的風險主要可以分為：信用風險、市場風險、操作風險和其他風險。

1．信用風險

目前，商業(yè)銀行的主要風險還是來自于信用風險，其中貸款風險是最主要的內(nèi)容。那什么是信用風險呢？

信用風險是指借款人不能或不愿按約定償還貸款本息，所導致的銀行信貸資金遭受損失的風險。簡單來說就是一個人的信用道德約束力降低，所導致的還款意愿降低的風險。

可以毫不夸張地說借款人的償債能力和償還意愿是決定貸款信用風險的最主要，也是最直接的因素，而影響借款人的償債能力和償還意愿的因素有很多，其中包括道德、市場、經(jīng)營管理等，在這其中大部分人在貸款后都是因為道德缺失最終導致信用失衡，從而增加了銀行的信用風險。

2．市場風險

市場風險是指由于利率、匯率的不利變動而使銀行貸款遭受損失的風險。我們常常把市場風險也列為系統(tǒng)風險，簡單來說就是它不是通過某家機構(gòu)或者某個人的努力就可以降低或改變的風險。

一般來說市場風險包括利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品價格風險四種，而由于利率是資金成本，匯率的變動離不開利率，利率的波動直接導致貸款價值的變化，因此，利率風險也是銀行貸款所面臨的主要風險。

3．操作風險

操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)、流程或外部事件所造成貸款損失的風險。對于操作風險應(yīng)該比較好理解，比如內(nèi)部員工欺詐，外部欺詐，員工的操作方法有誤，工作場所的安全性有問題等，這些都有可能引發(fā)風險。

再比如，客戶、產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)做法不當，實物資產(chǎn)有所損壞，或者業(yè)務(wù)中斷，系統(tǒng)失靈，在執(zhí)行工作過程中流程管理不完善等，這些都是操作風險的表現(xiàn)形式。

可以說操作風險是存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個環(huán)節(jié)的，我們不應(yīng)該把它割裂開來，而是應(yīng)該把操作風險與信用風險、市場風險等其他風險相結(jié)合去看待，畢竟這些都是跟操作風險相掛鉤的。

4．其他風險

其他風險包括的內(nèi)容比較多，主要是流動風險、政策性風險、國家風險、戰(zhàn)略風險、聲譽風險等。

① 流動性風險：是指銀行雖有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對到期債務(wù)的風險。包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。

另外，銀行在中長期的信貸投放的時候，如果它投放的不合理，很容易造成擠兌性的風險這種擠兌性的風險也是流動性風險。

② 政策性風險：是指由于政策發(fā)生變化給貸款帶來損失的風險。

③ 國家風險：是指由于借款國宏觀經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的影響導致商業(yè)銀行的外國客戶不能償還貸款本息的風險。主要分為政治風險、社會風險、經(jīng)濟風險。

需要注意的是：國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。

④ 戰(zhàn)略風險：是指銀行的貸款決策失誤或執(zhí)行不當而造成的貸款損失的風險。

⑤ 聲譽風險：是指由于以外事件、銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面結(jié)果，可能對銀行的聲譽產(chǎn)生影響從而造成損失的風險。

二、銀行風險的特點

1．信用風險

信用風險主要存在于授信業(yè)務(wù)，具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

那么，系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險如何區(qū)分呢？

兩者主要的區(qū)別就在于風險是不是可控的。

非系統(tǒng)風險是可控的，系統(tǒng)性風險是不可控的。

比如，自然災(zāi)害就屬于系統(tǒng)性風險，整個股市的低迷也屬于系統(tǒng)性風險，因為這不是一家機構(gòu)或者兩三家機構(gòu)通過努力就可以改變的。

2．市場風險

市場風險主要存在于交易類業(yè)務(wù)，基本上只存在系統(tǒng)性風險里。

3．操作風險

 操作風險具有普遍性、多樣性和非營利性，可能引發(fā)市場風險和信用風險。

在上面的介紹中已經(jīng)說過，操作風險是存在與銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面的，經(jīng)常與市場風險、信用風險等其他風險交織并發(fā)，因此，我們往往難以將其與其他風險嚴格區(qū)分開來。

4．其他風險

其他風險包含的方面比較多，我們主要說一下流動性風險。流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險，這是因為流動性風險其實涵蓋了信用風險、市場風險、操作風險，一旦你的操作不當有可能造成你的資產(chǎn)配比不當，比如中長期、短期的規(guī)劃，存款或者理財規(guī)劃等等，如果你的戰(zhàn)略失敗就有可能導致流動性風險。

所以對于銀行而言，這些風險都不是單獨存在的，大部分都是具有相關(guān)性的，只有在信貸業(yè)務(wù)中將各類風險因素都考慮到位了，才會做出最準確的判斷，降低銀行的風險。

以上，關(guān)于銀行風險管理的基礎(chǔ)知識大家都掌握了嗎？這是進入信貸行業(yè)必備的知識點！只有全面掌握銀行風險管理的內(nèi)容，才能在實際業(yè)務(wù)中規(guī)避風險。

以下是今天內(nèi)容的小測試，快來看看你是否過關(guān)了吧！

1.銀行的市場風險不包括（）。

A.流動風險

B.匯率風險

C.商品價格風險

D.股票價格風險

2.不屬于商業(yè)銀行主要風險的是（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)術(shù)風險

3.在同一國家范圍內(nèi)，經(jīng)濟金融活動中不存在的風險是（）。

A.法律風險

B.國家風險

C.信用風險

D.操作風險

4.商業(yè)銀行的操作風險不是由（）所引發(fā)的風險。

A.人員及系統(tǒng)

B.外部事件

C.無法滿足客戶流動性

D.不完善的內(nèi)部程序

5.銀行業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈屬于銀行風險中的（）。

A.合規(guī)風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.信用風險

6. 【多選】國家風險包括（）。

A.政治風險

B.社會風險

C.經(jīng)濟風險

D.聲譽風險

E.市場風險

7.不屬于商業(yè)銀行最主要的三大風險的是（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)略風險

8.由于利率水平的變化而影響銀行經(jīng)營收益的風險屬于（）。

A.流動性風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險

9.下列表述中不屬于商業(yè)銀行操作風險的是（）。

A.信用違約

B.內(nèi)部欺詐

C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

D.流程管理不完善

10. 當前，我國商業(yè)銀行面臨的最主要的風險是（）。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.國家風險

最后： 關(guān)于工資待遇

據(jù)不完全了解，五年以上工作經(jīng)驗的風控條線項目獨立評審人年薪一般為稅前30-60萬元不等，隨個人資歷、金融機構(gòu)類型不同波動較大。資深行研經(jīng)理或風險管理部總經(jīng)理年薪一般稅前60-100萬元不等，對工作經(jīng)驗的要求一般是十年以上。年終獎可能是從放款池提取，也可能是從利潤池提取，東家不同，數(shù)額相去甚遠，不好一概而論。對于freshman，月薪幾千的亦大有人在。

文章轉(zhuǎn)載：FRM考試公眾號

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