干貨！19年FRM一級考試科目占比分析

(一)風險管理基礎20%

與風險管理基礎有關的閱讀所涵蓋的廣泛知識領域包括以下內容：

•基本風險類型、度量和管理工具

•用風險管理創(chuàng)造價值

•風險管理在公司治理中的作用

•企業(yè)風險管理(ERM)

•金融災難和風險管理失敗

•資本資產定價模型(CAPM)

•經風險調整的業(yè)績計量

•多因素模型

•數據匯總和風險報告

•道德和行為GARP代碼

(二)定量分析20%

與定量分析有關的閱讀所涉及的廣泛知識領域包括以下內容：

離散和連續(xù)概率分布

•估計分布參數

•人口和樣本統(tǒng)計

•貝葉斯分析

•統(tǒng)計推斷和假設檢驗

•估計的相關性和使用EWMA和GARCH模型的波動

•波動期限結構

•相關性的Copula函數

單一和多變量線性回歸•

•時間序列分析和預測

•仿真方法

(三)金融市場及產口30%

與金融市場和產品有關的閱讀所涵蓋的廣泛領域包括以下內容：

•金融機構的結構和職能

•場外交易市場和外匯市場的結構和機制

•遠期、期貨、掉期和期權的結構、機制和估值

•衍生工具對沖

•利率和利率敏感性措施

外匯風險

•公司債券

•抵押貸款證券

(四)估值和風險模型30%

與估值和風險模型有關的閱讀所涉及的廣泛知識領域包括以下內容：

•風險價值(var)

•預期短缺(ES)

•壓力測試和情景分析

•期權估價

•固定收益估值

•套期保值

•國家和主權風險模型和管理

•外部和內部信用評級

•預期和意外損失

•操作風險

以上就是本次澤稷小編為同學們帶來的全部信息了，為了幫助同學們學習FRM，澤稷小編為大家準備了》》2019—2020FRM通關大禮包免費領?。ㄍ瑢W們要留下真實信息以便小編發(fā)送哦~）

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