CFA一級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)部分的總結(jié)。臨近考試的這段時(shí)間也是同學(xué)們備考CFA考試的關(guān)鍵時(shí)間，澤稷小編今天也是為大家?guī)?lái)了CFA一級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)部分的相關(guān)講解，如果有同學(xué)在備考相關(guān)方面的課程可以一起來(lái)看一看。

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       一、幾個(gè)利率的概念  

       1. EAR—effective annual rate.  EAR=(1+periodic rate)^m-1,periodic rate=年利率/m, m=每年compound的次數(shù) 當(dāng)m->無(wú)窮時(shí),EAR=e^rate-1, rate[2nd][e^x]-1   Ordinary annuities(現(xiàn)金流在期末)與annuities due(現(xiàn)金流在期初),需將計(jì)算器調(diào)整成BGN模式,[2nd][BGN][2nd][set]   永久年金perpetuity， PV=PMT/IY   Uneven 現(xiàn)金流的PV和FV 計(jì)算NPV  [CF][2nd][CLR Work] Initial cash outlay [Enter] [↓]period 1 cash flow [+-][Enter] [↓][↓]period 2 cash flow [+-][Enter] ……  [↓][↓]period n cash flow [+-][Enter] [NPV]discount rate [Enter] [↓][CPT]   FV要分別計(jì)算再累加

       2.BDY--Bank discount yield銀行貼現(xiàn)率（T-bill以此報(bào)價(jià)）

       BDY =D/F*360/t其中D是折現(xiàn)額（face value-購(gòu)買價(jià)格），F(xiàn)是面值！轉(zhuǎn)換也是采用360，不是復(fù)利，該指標(biāo)缺陷很大 

       3.持有期收益Holding period return  Holding period yield-HPY=(P1-P0+Div)/P0顧名思義  

       4.Money-weighted return and time-weighted return  計(jì)算Money-weighted return資金加權(quán),統(tǒng)計(jì)每期cash flow,計(jì)算使PV inflow=PV outflow的IRR計(jì)算器IRR [CF][2nd][CLR Work] Initial cash outlay [Enter] [↓]period 1 cash flow [+-][Enter] [↓][↓]period 2 cash flow [+-][Enter] ……  [↓][↓]period n cash flow [+-][Enter] [IRR][CPT]   time-weighted return時(shí)間加權(quán):先計(jì)算每期的HPR,在進(jìn)行算幾何平均數(shù)。 如果繼續(xù)投資的收益率比前一期低，則時(shí)間加權(quán)的收益率高，如果繼續(xù)投資的收益率高，則資金加權(quán)的收益率高。這是CFA課程知識(shí)點(diǎn)中要多注意的。  

       5.Effective annual yield  EAY=（1+HPY）^(365/t)-1實(shí)際年收益率，基于365天進(jìn)行復(fù)利計(jì)算！  

       6.Money market yield（CD equivalent yield） 

       貨幣市場(chǎng)收益率rmm=HPY×360/t---基于360天進(jìn)行計(jì)算！是一個(gè)按照360天每年進(jìn)行單利轉(zhuǎn)換的收益率，相比而言， EAY則是一個(gè)按照365天每年進(jìn)行復(fù)利轉(zhuǎn)換（compound daily）的收益率！  BDY是一個(gè)比較特殊的比率，因?yàn)樗腔诿嬷涤?jì)算的；貨幣市場(chǎng)收益率和BDY之間是可以相互轉(zhuǎn)換的---他們之間的橋梁是HPY！Rmm=360*Rbd/(360-t*Rbd)同時(shí)， EAY的計(jì)算也是要靠HPY的，所以HPY是非常重要的概念!EAY和Rmm都是年化的HPY。 

       7.Bond equivalent yield  BEY債券等價(jià)收益率—這是一個(gè)單獨(dú)的收益率！因?yàn)槊绹?guó)的債券是每半年支付一次利息的，所以將任何一種債券轉(zhuǎn)換成每半年支付利息的債券，計(jì)算收益率，再將結(jié)果乘以2，即可得到BEY  Corporate finance 中working capital management中BEY=HPR*365/t 》》澤稷網(wǎng)校CFA網(wǎng)課試聽資格領(lǐng)取

       二、統(tǒng)計(jì)概念和市場(chǎng)收益

         descriptive statistics描述性統(tǒng)計(jì)：用于總結(jié)大量數(shù)據(jù)的重要特征，得到有用的信息。 inferential statistics推論性統(tǒng)計(jì)：基于樣本來(lái)對(duì)總體進(jìn)行預(yù)測(cè)、估計(jì)或judgement。  

       1.Types of measurement scales  Nominal scales：包含最少信息，沒(méi)有順序。  Ordinal scales：每個(gè)observation被歸到一個(gè)類別中，而這些類別都是按一定特征排序的。 Interval scales：向Ordinal scales一樣提供相對(duì)的ranking，且每個(gè)類的間隔是相等的。 Ratio scales：除了向Ordinal scales一樣提供相對(duì)的ranking，且每個(gè)類的間隔是相等的，還有true zero point作為原點(diǎn)。  

       2.頻率分布frequency distribution  Absolute frequency，modal interval：出現(xiàn)頻率最多的區(qū)間，cumulative absolute frequency，cumulative relative frequency  

       3.均值mean  總體均值population mean：μ=∑Xi/N 樣本均值sample mean：X‾=∑Xi/n  Deviation from the mean，到均值的離差一般為0。

       CFA一級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)部分的總結(jié)。以上就是本次澤稷小編為同學(xué)們帶來(lái)的全部信息了，同學(xué)們?nèi)绻€有什么疑問(wèn)的話可以直接通過(guò)我們澤稷網(wǎng)校向我們的專業(yè)老師進(jìn)行提問(wèn)的哦》》點(diǎn)擊咨詢《《各位老師也都是會(huì)為你帶來(lái)詳細(xì)的講解的。

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