[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第二句中，第一支10-year zero coupon 說(shuō)明MacD是10year，第二支含息的債券，說(shuō)有10年的久期，因?yàn)橛袉挝荒?，所以說(shuō)的應(yīng)該也是MacD，不是D*（是百分比，單位不是年），那這兩個(gè)債券久期一樣，零息債券的現(xiàn)金流更分散，那不應(yīng)該零息債券的凸性更大嗎？

usersoivpm 發(fā)布于：2022-05-22 09:52:52 瀏覽421次   FRM FRM Part I
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李老師-Lisy 發(fā)布于2022-05-23 17:01:55

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