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[二級投資組合風險] 您好,請這個call option model 整體是要怎么運行呢?我還是有點不理解,以及請問包括這里的no market timing等出現(xiàn)的意義是什么呢
[二級操作風險] 如圖
解釋一下這道題
[一級金融市場與產品] 老師,請問是不是這里答案寫錯了,Asian option payoff 不是平均值和strike price 的差嘛?煩請老師解答一下
[一級風險管理基礎] 對沖
為什么說對沖可以抵消風險,有點沒理解。假如我是賣東西的,現(xiàn)價降低了2元(本來3元)1萬噸,我虧了20000元,同時我還簽訂了一個1萬噸執(zhí)行價格為3元的期貨。這樣達到對沖了。但是我本來就是要賣3元的呀。一共兩萬噸其中還有一萬噸是跌了2元的。有點不理解。還是說簽的期貨就是和現(xiàn)貨相同的那一萬噸。這樣確實不會有損失了。這一點有點懵了。能不能詳細講一下。
[一級金融市場與產品] 在利用期貨對沖中 long hedge實質是short basis這點有沒有像short hedge那樣的推導過程。
[一級風險管理基礎] 四個選項的解釋都不是很能理解
[一級金融市場與產品] 老師您好,請解答一下這題
cash position和current futures value分別是什么意思?這題不太懂
[一級風險管理基礎] .Which of the following statements was a lesson learned in the aftermath of the financial crisis of 2007-2009? A. Firms need to prioritize stakeholder interests when diverse/competing stakeholder goals at present. B. There should be independence on the board of the directors and the role of chief executive officer(CEO) and chairperson should be combined when possible. C. It is the firm stakeholders who bear the responsibility to clearly articulate an enterprise-level risk appetite.
D. The chief risk officer should exercise control over management compensation regimes to not incentivize undesired risk-taking behavior. 能解釋一下這題嗎
[一級風險管理基礎] 老師你好,可以解釋一下這題每個選項嗎
[一級風險管理基礎] 這個題目啥意思
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