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MA Chapter 8 Accounting for overheads
老師，為什么答案不是less than啊，profit or loss 不是記錄在貸方了嘛，是發(fā)生多吸收的情況啊，所以actual direct labour 應(yīng)該less than budgeted 叭
3回答
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什么時(shí)候以cost為口徑什么時(shí)候以CA為口徑呢
1回答
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老師，最后畫出來(lái)的那一點(diǎn)可以解釋一下嗎
1回答
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222）這里的equity 為什么下降
1回答
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為什么是計(jì)算投資那塊是乘以4/12
1回答
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老師好 這是2020 March Q2。 請(qǐng)問(wèn)為什么講課的時(shí)候說(shuō)要計(jì)算多少手contract要用open date的future price因?yàn)樗趏pen date就會(huì)買賣期權(quán)，但是這個(gè)道題他用close date的future算呀 是因?yàn)檫@道題算不出來(lái)open date的嘛 謝謝老師
1回答
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老師好 這個(gè)是2020March Q2。 這里為什么可以predicted futures using spot rate這個(gè)方法呀 他用9.30的future rate加上spot rate的變動(dòng)，為什么可以作為預(yù)測(cè)9.30的future rate呀 謝謝老師
1回答
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老師好 請(qǐng)問(wèn)為什么用遠(yuǎn)期合同管理就是 計(jì)算多少手contract要向下取整的意思呀 謝謝老師
1回答
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老師，profit on disposal這個(gè)列式和數(shù)字不太明白
2023/9auto co
1回答
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ci，為什么還有GW，NCI吖，把T公司劃分為HFS，不是子公司了，不應(yīng)該derecognised GW，NCI嗎
2023/9Q1Au to co
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最新問(wèn)答
- 2018decQ2（a） （1）為什么變成只要hedgingchf12250000，不是原本是chf12300000嗎，我知道12250000=98contracts*125000得來(lái)的 （2）1.0361是我這個(gè)圖（圖二）這么理解的嗎 （3）用法二算predicted Futures rate畫橫線這里不懂
- 2022/dec/q1appendix1劃圈的兩處 問(wèn)題一：如何確定是call option還是put option，還是不懂 問(wèn)題二：為什么是÷6
- 2017/mar/Q3（b）（i） 問(wèn)題一：劃圈的4.6%是怎么來(lái)的，是倒擠嗎？以及4.6%的符號(hào)怎么判斷 問(wèn)題二：5.2%是怎么來(lái)的，是5.8-0.6嗎？不懂
- 2022marQ2（a） 這個(gè)÷7是什么意思 為什么是call option，老是搞不清楚
- 2014/dec/Q2 5.04%和4.54%是怎么來(lái)的
- 2019/mar/Q2劃圈的4.85是怎么來(lái)的
- 2020decq3（a）這個(gè)-0.1是什么意思
- 2020/sep/Q1（b）appendix2中算yield to maturity of new bonds中為什么會(huì)選5%和3%
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