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這個圖沒太聽懂，為什么求effective exchange rate是等于4個月后的spot rate-future rate loss
2018MJ q4
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老師，第二道題的答案是不是錯了，他不是 about to pay 嗎直接用 d1 來計算 ke也就是 0.5，但是他還是用的 d0 那個公式
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老師這個數(shù)據(jù)2500為什么是?4500為什么是?
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這個四為什么純經(jīng)濟(jì)損失，極少補(bǔ)償？
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老師，我沒看懂30題是在干嘛
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老師請問這個最后一題，疑問在圖中
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contract of guarantee 必須要有written evidence，但是可以orally，感覺有點(diǎn)矛盾，不理解
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平均運(yùn)輸時間沒看懂為什么這樣算
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請問為什么這道題balance是100不是2900，是因?yàn)閏heque和deposits是Cr嗎？如果是的話為什么是Cr？
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算期末的trade payable為什么沒涉及到工資
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- 2018decQ2（a） （1）為什么變成只要hedgingchf12250000，不是原本是chf12300000嗎，我知道12250000=98contracts*125000得來的 （2）1.0361是我這個圖（圖二）這么理解的嗎 （3）用法二算predicted Futures rate畫橫線這里不懂
- 2022/dec/q1appendix1劃圈的兩處 問題一：如何確定是call option還是put option，還是不懂 問題二：為什么是÷6
- 2017/mar/Q3（b）（i） 問題一：劃圈的4.6%是怎么來的，是倒擠嗎？以及4.6%的符號怎么判斷 問題二：5.2%是怎么來的，是5.8-0.6嗎？不懂
- 2022marQ2（a） 這個÷7是什么意思 為什么是call option，老是搞不清楚
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- 2019/mar/Q2劃圈的4.85是怎么來的
- 2020decq3（a）這個-0.1是什么意思
- 2020/sep/Q1（b）appendix2中算yield to maturity of new bonds中為什么會選5%和3%
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