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練習冊38題。辛苦老師了！我現(xiàn)在重新提這個問題。求money market hedge的臨界利率，當兩個市場的利率收益/支出鎖定的forward rate一樣時。是指歐洲市場與瑞士市場嗎？然后他為什么要在兩個市場取得平衡?然后這兩個市場分別的盈利or支出是怎么計算的，老師能不能詳細演練一遍，謝謝！個例子
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練習冊15.10
老師，D選項錯在哪里？purchase/sale 不是說是只能抵扣trade discount
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老師請問一下練習冊53題，①在計算future的時候，為什么用125.2+future basis ? 我用圖解畫了一下，在畫圖的時候，因為當下spot price＞future price，所以上面那根線是spot price下面那根線是future price，所以計算expected future price的時候不應該=future spot rat -future basis嗎？ ②計算option的時候，行權了，為什么沒計算行權帶來的gain ，只計算了premium ? 我記得在interst rate option 里面每次都會多一項gain on exercise the optine 如我附上的另一道例題。
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老師好，這道題里是不是不考慮idle time呀？
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老師，這道題的4我有點不太理解
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這道題，我看出來的意思是在借方多記了一次bank account 500，那就意味著dr比cr多了五百，那么在試算平衡表中suspense是寫在貸方的，那么為了抵消這個suspense，就應該dr suspense cr bank account 為什么不是這樣呢？
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prime cost有哪些 production overhead 又有什么
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ac mc 的cogs 分別是什么 網(wǎng)課老師沒具體講 不明白
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下劃線上面那個公式不懂
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tort不是在民法下的嗎 為什么是criminal
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最新問答
- 2018decQ2（a） （1）為什么變成只要hedgingchf12250000，不是原本是chf12300000嗎，我知道12250000=98contracts*125000得來的 （2）1.0361是我這個圖（圖二）這么理解的嗎 （3）用法二算predicted Futures rate畫橫線這里不懂
- 2022/dec/q1appendix1劃圈的兩處 問題一：如何確定是call option還是put option，還是不懂 問題二：為什么是÷6
- 2017/mar/Q3（b）（i） 問題一：劃圈的4.6%是怎么來的，是倒擠嗎？以及4.6%的符號怎么判斷 問題二：5.2%是怎么來的，是5.8-0.6嗎？不懂
- 2022marQ2（a） 這個÷7是什么意思 為什么是call option，老是搞不清楚
- 2014/dec/Q2 5.04%和4.54%是怎么來的
- 2019/mar/Q2劃圈的4.85是怎么來的
- 2020decq3（a）這個-0.1是什么意思
- 2020/sep/Q1（b）appendix2中算yield to maturity of new bonds中為什么會選5%和3%
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