[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這道題目不是很懂

2022-07-04 16:39:411回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第二個是對的？

2022-05-31 14:03:492回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 194題不太懂

2022-05-27 15:10:151回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 第二句中，第一支10-year zero coupon 說明MacD是10year，第二支含息的債券，說有10年的久期，因?yàn)橛袉挝荒?，所以說的應(yīng)該也是MacD，不是D*（是百分比，單位不是年），那這兩個債券久期一樣，零息債券的現(xiàn)金流更分散，那不應(yīng)該零息債券的凸性更大嗎？

2022-05-22 09:52:522回答

[一級估值與風(fēng)險模型] dv01

題目沒說半年為啥要用半年復(fù)利算

2022-05-05 22:19:362回答

[一級估值與風(fēng)險模型] Duration

為什么不能用ED算

2022-05-05 22:14:283回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 126題，請問老師，題目里說的是貨幣互換，他收到歐元付出日元，那就是歐元升值，日元貶值，就賺錢嘛，歐元利率上升，歐元應(yīng)該升值才對呀。。

2022-04-27 12:29:172回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 77題，解析中利率越大，債券價格越低，購買零息債券更好怎么理解的

2022-04-25 18:18:502回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，請問為什么91題是要把倉儲成本換算成百分比來算。。

2022-04-25 18:03:502回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 214題

第二個，“因?yàn)橛性谕顿Y風(fēng)險，所以YTM不可能等于債券最后的收益率”，這顯然不對吧，再投資率等于YTM不就可以了嗎，所以我覺得第二個不對，應(yīng)該選擇B項(xiàng)

2022-04-21 11:12:182回答